PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPE с ^XSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPE с ^XSP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP).

SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPE или ^XSP.

Корреляция

Корреляция между SNPE и ^XSP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNPE и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.29%
41.61%
SNPE
^XSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.43

^XSP:

0.46

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.73

^XSP:

0.77

Коэф-т Омега

SNPE:

1.10

^XSP:

1.11

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.43

^XSP:

0.47

Коэф-т Мартина

SNPE:

1.73

^XSP:

1.94

Индекс Язвы

SNPE:

4.79%

^XSP:

4.61%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.52%

^XSP:

19.44%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

^XSP:

-25.43%

Текущая просадка

SNPE:

-10.63%

^XSP:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у ^XSP с доходностью -6.06%.

SNPE

С начала года

-7.14%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.60%

1 год

7.11%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и ^XSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SNPE: 0.43
^XSP: 0.46
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNPE: 0.73
^XSP: 0.77
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SNPE: 1.10
^XSP: 1.11
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SNPE: 0.43
^XSP: 0.47
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SNPE: 1.73
^XSP: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XSP равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
SNPE
^XSP

Просадки

Сравнение просадок SNPE и ^XSP

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ^XSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-10.07%
SNPE
^XSP

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и ^XSP

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеют волатильность 14.10% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
14.23%
SNPE
^XSP